Deutsche Bank

Unternehmerische Verantwortung
Bericht 2015

ESG Engine

Eine bankintern entwickelte Software, unsere ESG Engine, klassifiziert Unternehmen und Länder nach ESG-Themen. Im Jahr 2015 haben wir die Funktionalität der Software ausgebaut. Neben der Echtzeitanalyse und -überwachung des ESG-Verhaltens von Unternehmen ermöglicht sie jetzt auch eine ESG-Analyse von Fonds. Bei Bedarf können unsere Anlagespezialisten jederzeit auf die Daten der ESG Engine zugreifen. In einem nächsten Schritt wollen wir das Tool über unsere gesamte Investmentplattform hinweg implementieren.

Wir verwenden Leistungskennzahlen von externen Datenanbietern und Informationen von Nichtregierungsorganisationen (NGOs), um die Einhaltung internationaler Richtlinien und die Umsetzung von Kundenanforderungen zu überprüfen. Zur Gegenprobe gleichen wir diese Indikatoren mit dem ESG-Screening internationaler Pensionsfonds sowie weiterer Finanzinstitutionen und unseren eigenen internen Prozessen ab.

Die ESG Engine wendet einfache norm- und wertbasierte Ausschlusskriterien, Best-in-Class-Ansätze sowie ESG-Overlays für themenorientierte oder Impact Investments an. Sie verarbeitet die Daten von sechs führenden ESG-Ratingagenturen (Sustainalytics, MSCI, Ethix SRI Advisors, RepRisk, SIGWATCH und oekom research) und enthält zudem Informationen von mehr als 15 Nichtregierungsorganisationen (NGOs).

Insgesamt liegen uns damit mehr als 1.500 Datenpunkte zum ESG-Verhalten von mehr als 10.000 Unternehmen vor. Diese Informationen verschaffen uns eine „360-Grad-Sicht“ und ermöglichen ein Höchstmaß an Objektivität und Zuverlässigkeit bei der Beurteilung von Unternehmen.

Mithilfe dieses systematischen Screening- und Beurteilungsprozesses haben wir bereits zahlreiche maßgeschneiderte Investmentprodukte entwickelt. Dazu zählt die CROCI World ESG-Strategie. Sie verknüpft die Aktienbewertung und Anlagestrategien aus CROCI mit dem Nachhaltigkeitsansatz unserer ESG Engine. Darüber hinaus haben wir Screening-Kriterien für festverzinsliche Unternehmensanleihen, die Emerging Markets, Unternehmensbeteiligungen sowie festverzinsliche Wertpapiere definiert. Unsere ESG-Aktivitäten konzentrieren sich bisher noch überwiegend auf individuelle Lösungen für unsere institutionellen Kunden.